Mercati energetici e metodi quantitativi:

un ponte tra Università e Aziende


22-23 Maggio 2014, Palazzo Bo, Padova


Per proporre un intervento


Chi intende sottomettere un lavoro deve farne esplicita richiesta all'indirizzo unponte2014@stat.unipd.it, accludendo:
- titolo dell'intervento;
- nome degli autori e dello speaker (eventualmente nome azienda);
- un extended abstract di massimo 2 pagine.



Le slides degli interventi per i quali gli speaker hanno autorizzato la pubblicazione sono disponibili cliccando sui relativi titoli.


Giovedì 22 Maggio 2014

Orario Speaker Titolo
9:00-9:20 Registrazione
9:20-9:30 Welcome
9:30-10:00 Ruggero Caldana
Energisk
Costruzione di curve forward elettriche con granularità oraria
10:00-10:30 Fany Nan
IFS-Italia
Previsione a breve termine dei prezzi MGP nazionale e zonali: i risultati di un business case
10:30-11:00 Francesco Chiminello
Bloomberg
Modelli a volatilità locale per derivati su commodity: il punto di vista sell-side
11:00-11:30 Pausa caffè
11:30-12:30 Stefano Fiorenzani
Aleph
Intraday Power Trading: possibilità in Italia e in Europa
12:30-13:00 Davide Ferraro
Mathworks
Wind Farm Power Forecasting
13:00-14:30 Pausa Pranzo
14:30-15:00 Stefano Scoccianti, Carlotta Venturoli
Hera
La valutazione del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale: applicazione di un modello di spread option
15:00-15:30 Enrico Edoli
Aleph
Ottimizzazione del trading e del dispacciamento nei mercati infragiornalieri del GME
15:30-16:00 Stefano Merchiori
Sinergetica
Progetto MEL (Maieutical Energy Lab): l'incontro tra Azienda e Università in un intreccio efficace di competenze per la sfida del time to market delle nuove soluzioni Informatiche.
16:00-16:30 Pausa caffè
16:30-17:30 Enzo Fanone
Energetic Source
Prepararsi al cambiamento del mercato dei derivati energetici OTC: gestione integrata dei rischi

Venerdì 23 Maggio 2014

9:30-10:00 María-Eugenia Sanin
Ecole Polytechnique, Paris
Sfide economiche e ambientali per l'energia idroelettrica in Francia
10:00-10:30 Francesco Lisi
Università di Padova
Modellazione e previsione del segno di sbilanciamento zonale nel mercato elettrico italiano
10:30-11:00 Manuele Monti
GDF Suez
Approcci quantitativi per l'Energy Trading & Risk Management: Gestione rischio asset rinnovabili
11:00-11:30 Pausa caffè
11:30-12:00 Davide Tasinato
Energetic Source
Stoccaggio gas STOGIT: peculiarità del modello Italiano e sue ottimizzazioni
12:00-12:30 Paolo Falbo
Università di Brescia
Markov Chain Bootstrapping Multivariato sotto Vincoli di Contiguità
12:30-13:00 Claudio Masieri
Sinergetica
I moduli di risk management negli ETRM tra aspetti quantitativi e aspetti tecnologici
13:00 Chiusura dei lavori